Кластерный Анализ Трейдинг

Иными словами, индикатор “Объёмы” отвечает на вопросы “Когда? Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет наблюдать сделки и отслеживать их объёмы внутри бара любого ТФ. Особо это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. На рынке постоянно идёт противоборство интересов продавцов и покупателей.

Дело в том, что кластер представляет собой определенные уровни, отражающие объемы длинных и коротких позиций. По большому счету, мы имеем дело с целой группой отдельных дельт, с помощью которой можно понять, у кого преимущество на рынке. Ленту всех сделок трейдеры анализировали со времен ее появления в телеграфном виде или бегущей строке котировок в «яме» – торговом зале, непосредственно расположенном в здании биржи. Примеры и воспоминания о таком методе анализа нашли свое отображение в трейдерской литературе, воспоминаниях знаменитых трейдеров. Если объяснить проще, задача трейдера – выполняя анализ данного профиля, искать крупные объемы.

Основы кластерного анализа рынка

Доступные настройки кластеров на основе Bid x Ask. Отличия между разными настройками объемных кластеров. Торговый софт продолжает эволюционировать и помогать анализировать цены на микроуровне.

Кластерный анализ – это анализ кластерного графика, который является результатом преобразования ордеров биржевой ленты в удобный для чтения вид. Новый способ анализа рынков, еще мало кем рассмотренный и описанный. Суть кластерного анализа заключается в том, что с его помощью мы можем видеть активность биржевых игроков буквально внутри ценового бара и не только. В данном случае все зависит от того, по каким правилам строятся бары. Но это на самом деле не принципиально, каким способом будет построен кластерный график.

Удивительно, но одни и те же модели появляются как в «бычьих», так и в «медвежьих» поведениях рынка. В этом случае всегда есть вероятность того, что торговцы на рынке подхватят это движение и попробуют ближайший уровень поддержки и сопротивления на прочность. Дельта показывает, есть ли в свече крупный продавец или покупатель.

Виды графиков

В этой статье мы расскажем о кластерном анализе и его особенностях. Рассмотрим паттерны кластерного анализа и пример применения кластерного анализа. Для успешного применения кластерного анализа прежде всего следует понять, что такое кластер и дельта.

Те, кому это удается, могут рассчитывать на достаточно неплохой профит. В ситуациях, когда кластер на Форекс имеет критическое значение, вполне возможно, что приближается разворот тенденции. Самый удобный вариант применения такого метода прогнозирования наблюдается тогда, когда на рынке флет. Котировки фьючерсов совпадают с движениями на Форексе практически тик в тик.

• С его помощью он анализировал и классифицировал данные в психологии личности.
• Наиболее важные с точки зрения пробоя уровни отлично наблюдать по маркет-профилю.
• Кластер имеет особые свойства, одним из которых считается объединение ряда однотипных элементов.
• Как правило, в одной свече имеется несколько кластеров, что и помогает трейдеру определять ценовой диапазон, который отображает поведение крупных игроков рынка.

В принципе, оно и понятно почему – возможности по поддержке Украины подходят к своему финалу. Интересно, что до недавнего времени, казалось, будет наоборот. Россия ожидала наступления в Херсоне, но получила неожиданный удар в Харькове. ВСУ так и не решились прямо идти на Херсон штурмом, о чем я уже рассказывал, а ВС РФ явно ждали попыток к дате выборов в США и не дождались их. Писал про это в своем посте об отступлении из Херсона.

Тот факт, что в итоге цена пошла вверх говорит нам о том, что победили те кто был заинтересован в росте цены. Ведь если один продал, то кто-то второй это купил. И наоборот, если один купил, то кто-то же ему продал.

Ведь, несмотря на отдельные проблемы, удается сохранить экономику, курс валюты, а большая часть населения бесконечно далека от войны и чувствует лишь некоторые неудобства. Запад тоже это подтверждает, там считают, что Путин готовится к затяжной войне (ссылка). Как бы то ни было, обе стороны выбрали путь эскалации, но, похоже, общая идея спонсоров войны не меняется – нужно отбросить Россию на границы на 23 февраля и подписывать перемирие. На это намекает вся риторика представителей запада в последние дни, они фактически прямо говорят, что Украина должна идти в наступление весной и что это время критическое для всей войны.

Профиль дельты

Так что взять его и в квадрате-боковике пытаться от него https://g-forex.net/ать будет бесполезно потому, что нет механики рынка, связанной с длинным движением, набором позиции большого количества игроков. Люди нахватаются знаний и из 100% берут 1% и пытаются его хоть где-то применить. Это, конечно же, не работает, они плюются и всем рассказывают, что все эти знания – полная фигня.

Самое время вспомнить чуть ранние заявления, что Россия может начать наступление в Сумской области. Это может быть не полноценное направление, а одно из мест отвлечения внимания. Появилась информация, что к границе перебрасываются значительные силы ВКС, как самолеты, так и вертолеты (ссылка). И что в ходе будущего наступления ВС РФ планируют активно задействовать авиацию, чего не было ранее. А еще была, некоторое время назад, информация, что Зеленский к годовщине СВО готовит «мирный план». Байден едет в Польшу и там его собирается «поймать» Зеленский, по информации польской прессы, президент Украины будет именно что обсуждать мирные инициативы (ссылка).

Можно использовать именно для изучения преобладания на рынке (кого больше, продавцов или покупателей) и делать из этого выводы, куда пойдет цена. Кластерный анализ основывается на точном изучении всех объемов на рынке в конкретный период времени. Если же дельта отрицательная и объемы достаточно большие, а на рынке доминируют продажи, то и цена будет снижаться. Так происходит из-за того, что кластер-профиль не показывает разделение продаж и покупок. Данные графики формирует технический индикатор YuClusters, который есть в терминале МетаТрейдер 5.

Big Trades может помогать с выявлением паттернов классического VSA кластерный анализ трейдинга, такие как “Останавливающий объем” или “Атака на уровень”. Используя NinjaTrader, трейдер может дать оценку торговым объемам на продажу и покупку. А по гистограмме станет примерно ясно, когда будет разворот цены от уровней сопротивления и поддержки. Индикаторы TPO и TPO Range ничем не хуже чем HVBVH. С их помощью можно выделить ключевые зоны спроса и предложения и уровни с/п. Внешне индикаторы почти не отличаются от традиционных кластерных инструментов с американского рынка фьючерсов.

Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно. Суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню. Следует заметить, что при заключении сделки, помимо ее инициатора, есть и другая сторона, предоставившая объем. Кластерный график представляет собой нанесение этих сделок шорт или лонг на ценовые уровни.

Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса. Контракты евро имеют статус расчетные, с поставками в марте, в июне, в сентябре и в декабре. Котировки фьючерса и форекс спота всегда отличаются. Особенно когда осуществляется переход на новый контракт, то разница в котировках может составлять до 50п., она со временем уменьшается до п. Хочу обратить внимание, что при анализе входа нужно обращать внимание не на конкретный ценовой уровень, а на структуру движения инструмента в целом, потому что она, как правило, повторяется.

Они позволяют понять, каким образом формируется объем на любом таймфрейме. Кластерный анализ рынка является современным методом, позволяющим с высокой точностью прогнозировать цены, используя детализацию объемов торгов, которые входят в актив. Stop-Loss находившиеся вплотную под этим уровнем). На графике наблюдаем лонговые свечи с толкающим вверх цену кластером.

Какое количество контрактов было продано и куплено по каждой из ценовых котировок? Ведь эти данные могут существенно помочь нам понять ценовое движение и прогнозировать его дальнейшее движение. Такое метод графического отображения и анализа существует и называется он Кластерный Анализ. Используя кластерный анализ, не стоит забывать о важности фундаментального анализа.